Liquidity at Risk

Ihre Vorteile

  • Risikocontrolling und Risikosteuerung
  • Erfüllung bankaufsichts-
    rechtlicher Anforderungen
    §11 KWG, §25a KWG, Basel II, MaRisk
  • Nutzung von Ertragspotenzialen
  • MaRisk-Check für die kurzfristige Liquititäts-Steuerung
  • Schnelle, kostengünstige Produkteinführung durch kompetente und um-
    fassende Unterstützung
  • Hohe Qualität bei Schät-
    zung der Risikowerte (Modellgüte bis 99,82%)

Ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement

Mit der neuen LaR-Lösung können wir institutsspezifische Schätzungen des kurzfristigen Liquiditätsrisikos vornehmen. Die Lösung basiert auf der Dissertation "Liquidity at Risk zur Steuerung des liquiditätsmäßig-finanziellen Bereiches von Kreditinstituten" von Prof. Dr. Stefan Zeranski.


Liquiditätsrisiko gewinnt an Bedeutung

Die bankenspezifische Systematisierung des Liquiditätsrisikos gewinnt unter bankaufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen zunehmend an Bedeutung. Insbesondere aus Basel II und den MaRisk resultiert die Forderung, dass Banken ihr Liquiditätsrisiko anhand der Mittelzu- und -abflüsse institutsspezifisch quantifizieren müssen.

Erstes Produkt dieser Art auf dem Markt

Unsere Lösung ist das erste Produkt auf dem Markt, das die Anforderungen an die Berechnung und Steuerung des Liquiditätsrisikos in der kurzfristigen Liquiditätssteuerung, in Verbindung mit einem strengen Backtesting, erfüllt. Mit Hilfe der LaR-Lösung wird zentralen bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Risikomanagement und -controlling, Rechnung getragen. Darüber hinaus können Sie bei Einsatz der neuen Lösung ihre häufig zu hohe Liquiditätsreserve gewinnbringend umschichten.

Flyer Download

Sicherheit auf jeder Plattform

KORDOBA-Produkte sind plattform-unabhängig und flexibel.
Sicher und zuverlässig optimieren Sie Ihre IT-Landschaft.